Nâng cấp quản trị rủi ro

Giới chuyên gia nhìn nhận, việc triển khai tuân thủ Hiệp ước vốn Basel đem lại cả lợi ích hữu hình cũng như vô hình cho ngân hàng trong tăng cường quản lý rủi ro, bởi ngân hàng không chỉ hoạt động với tầm nhìn ngắn hạn mà cần có những bước đi và chiến lược trong dài hạn.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, sau quá trình hơn chục năm triển khai tiến trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, hệ thống các TCTD đã hoạt động an toàn, lành mạnh hơn, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp. Đồng thời, quy mô, năng lực tài chính, năng lực quản trị, tính minh bạch trong hoạt động của các TCTD được nâng cao. Hiện đã có 19 TCTD Việt Nam nằm trong danh sách Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất Châu Á - Thái Bình Dương xét về khả năng sinh lời lâu dài từ kinh doanh cốt lõi năm 2019.

Sau Basel II, các ngân hàng cũng đang có những tính toán để chuẩn bị cho việc tiệm cận với Basel III. Nam A Bank - nhà băng vừa hoàn thành ba trụ cột của Basel II cũng đang bắt đầu triển khai xây dựng để áp dụng chuẩn Basel II nâng cao, tạo bước chuẩn bị vững chắc để hướng tới Basel III. HDBank cũng cho biết ngân hàng đang triển khai việc nâng cấp áp dụng tiêu chuẩn Basel II lên Basel III. Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cũng cho biết, nhà băng này sẽ đầu tư, phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới chuẩn Basel III. VIB, MSB… cũng là những ngân hàng đã và đang có những kế hoạch cụ thể để triển khai Basel III…Đến nay phần lớn TCTD tuân thủ yêu cầu về vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II, trong đó nhiều ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II. Ông Lưu Trung Thái - Tổng Giám đốc MB chia sẻ, MB xác định việc áp dụng Basel II là chiến lược dài hạn, không chỉ để đáp ứng mục tiêu tuân thủ mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực quản trị nội bộ, hướng tới hỗ trợ hoạt động kinh doanh toàn diện hơn. Quản trị rủi ro vượt trội vẫn được xác định là một trong 4 chuyển dịch chiến lược quan trọng của MB giai đoạn 2021-2023. Còn với VIB - một trong những nhà băng đi đầu trong triển khai Basel II, theo ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc VIB, Basel II là một trong những điều kiện tiên quyết để các ngân hàng Việt Nam có thể niêm yết tại các thị trường quốc tế như Singapore, New York, London hay Hongkong.

Ông Peter Verhoeven - Giám đốc điều hành Công ty tư vấn tài chính 6 Sigma cho rằng, mục tiêu của các nguyên tắc đặt ra trong Basel là giúp các ngân hàng xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng và xác định được lượng vốn cần thiết để đảm bảo cho quá trình hoạt động. “Như vậy, các quy trình và thủ tục của ngân hàng nên giúp ngân hàng tạo lập môi trường tín dụng phù hợp, hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng hợp lý, đảm bảo quản trị tín dụng phù hợp và đảm bảo kiểm soát rủi ro tín dụng đầy đủ”, vị này cho hay.

Theo các chuyên gia, Basel III đã cố gắng sửa chữa những tính toán sai lầm về rủi ro được cho là đã góp phần vào cuộc khủng hoảng năm 2008. Theo đó, tỷ lệ của loại vốn có chất lượng cao được tăng lên: Tỷ lệ vốn cấp 1 tăng từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III, đồng thời tỷ lệ vốn của cổ đông thường được tăng từ 2% lên 4%. Những tài sản “Có” vốn có vấn đề được loại trừ khỏi Vốn tự có như khoản đầu tư vượt quá giới hạn 15% vào các tổ chức tài chính… Ngoài ra, Basel III còn đưa ra tiêu chuẩn thanh khoản đối với các ngân hàng. Quy định này yêu cầu ngân hàng nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao và có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu chi trả trong những trường hợp khó khăn.

Chuyển hoá thách thức

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia tài chính chia sẻ, yêu cầu trong chuẩn mực của Basel là rất phức tạp, được thiết kế và xây dựng dựa trên kinh nghiệm và phù hợp với thị trường phát triển. Vị này cũng nhận thấy, thách thức để triển khai được Basel II, và tiến tới là Basel III đòi hỏi nhận thức tương xứng của người điều hành cấp cao về quản lý để đáp ứng được yêu cầu theo thông lệ quốc tế. Chưa kể tới triển khai Basel đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn tuỳ thuộc vào tính chất, quy mô của từng nhà băng; cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, quản trị thông tin vẫn còn hạn chế…

Hiện các ngân hàng châu Á đang đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào hoạt động nhận diện rủi ro, stress testing và quản lý vốn nhằm quản lý một cách hiệu quả rủi ro của họ. Ngân hàng phải coi triết lý là đảm bảo rủi ro, lợi nhuận thu được nhất quán với khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Tổng Giám đốc một NHTMCP cho rằng, để góp phần hỗ trợ các TCTD triển khai chuyển đổi số phù hợp với xu thế thị trường, đảm bảo quản trị rủi ro tốt, NHNN cần nghiên cứu và tiếp tục hướng dẫn các TCTD chuẩn bị lộ trình Basel III. “Để triển khai một cơ chế quản trị rủi ro mang tính dự báo hơn, ngân hàng bắt buộc phải tăng cường sử dụng các phương thức stress testing, đặc biệt là đối với rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản”, CEO này nêu quan điểm.

Đương nhiên, triển khai Basel II, hay Basel III cũng đều cần áp dụng có chọn lọc, theo lộ trình phù hợp với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong rất nhiều giải pháp, chuyên gia cho rằng cần hiện đại hoá hệ thống CNTT và nhất là cơ sở dữ liệu và có phương thức để tối ưu hoá cơ sở dữ liệu vì dữ liệu càng chuẩn xác thì việc xác định và phân loại danh mục rủi ro càng hiệu quả.

Đại diện TPBank chia sẻ, việc phân tích và quản lý dữ liệu được xem xét như một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển của TPBank. TPBank đã và đang triển khai các dự án liên quan đến thu thập, chuẩn hóa, làm giàu và khai thác dữ liệu, phục vụ cho các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số, theo xu hướng của ngân hàng hiện đại trong xây dựng và khai thác kho dữ liệu, đưa ra các bài toán phân tích, dự báo áp dụng linh hoạt và chính xác, để có được những sản phẩm làm tăng khả năng cạnh tranh, quyết định đúng đắn và phù hợp với chiến lược kinh doanh đã được hoạch định, nâng cao hoạt động quản lý.

Trong đó có thể kể tới hiệu quả trong việc giám sát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, IFRS 9, cung cấp đủ lượng thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho các mô hình phân tích, dự báo như: Đánh giá hành vi khách hàng, các mô hình dự đoán, cảnh báo rủi ro...

Thời báo ngân hàng